1. Programmbeschreibung
2. Installation
3. Anwendung
4. Positionsführung
5. Verbindung zum Broker (Benutzerkennung, Passwort und TAN)
6. Datenbankanbindung
7. Import historischer Kursdaten
8. Konfiguration der Instrumente und Börsen
9. Export des Kursdiagramms
10. Offene Fragen, Änderungswünsche und Vorschläge

Kursdiagramme

• Kursdatenbank für aktuelle und historische "intra-day" Kurse verschiedener Instrumente
• Zeichnen von Charts auf Basis von "intra-day" Kursen in verschiedenen Zeitebenen (z. B. Tages-, Wochen- und Monatscharts)
• Technische Indikatoren wie Average True Range, Stochastik RSI, Bollinger Bands
• Notationen wie Trendkanal, Fibonacci-Widerstand, Kurslücken
• Einstellen von Bildschirmphotos in Foren ("upload")

Rechner

• Automatische Auswahl des Zertifikates basierend auf dem zugrundeliegendem Instrument und Risikoparametern
• Berechnung der Kennzahlen "Entry", "Take Profit", "Stop Loss" und "CRV" anhand der Kurse des zugrundeliegenden Instrumentes

Broker

• Unterstützung verschiedener Order-Arten (Direkt/Limitiert, Limitiert, Stopp, Stopp-Limitiert)
• Order-Schnittstelle zu Flatex

Architektur

Das Programm wird plattform-unabhängig und standardkonform in Java entwickelt. Verschiedene JDBC-kompatible relationale Datenbanksysteme werden unterstützt.

1. Installieren Sie eine Java Runtime Environment 1.6 (auf den meisten Systemen vorinstalliert, kann anderenfalls kostenlos heruntergeladen werden.)

2. Laden Sie das binäre Programm-Paket herunter.

3. Entpacken Sie das Paket in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

4. Wechseln Sie in das erstellte Programmverzeichnis und starten Sie dort das Programm mit:

   java -jar manticore-trader.jar

   Der erste Programmstart kann einige Minuten dauern, weil das Programm die Daten für die Instrumente importiert.

Der gesamte Vorgang wird in einem Anleitungsvideo demonstriert.

Primärschaltflächen

Wählen Sie das gewünschte Basisinstrument ("underlying") aus der Baumstruktur. Einzelaktion finden Sie als Kindelement des jeweiligen Aktienindex durch Doppelklick mit der Maus.

Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster.

Klicken Sie auf die "Plus"-Schaltfläche, um ein neues Kursdiagramm mit dem gewählten Basisinstrument und Zeitfenster anzuzeigen. Die "Minus"-Schaltfläche entfernt das aktuelle Kursdiagramm.

Neben der Tabelle der Positionen finden Sie zwei Schaltflächen. Mit "Plus" eröffnen Sie eine neue Position, welche im Positions-Dialog angezeigt wird.

Mit "Minus" entfernen Sie eine geschlossene Position aus der Tabelle. Offene Positionen können nicht entfernt werden.

Sekundärschaltflächen

Innerhalb des Kursdiagrammes können Sie Zeichnungselemente ("annotations") einfügen, welche den Kursverlauf illustrieren oder Information zu Zeiten und Preisen wiedergeben. Das ausgewählte Zeichnungselement wird orange gezeichnet, die nicht ausgewählten in dunkelblau. Die Auswahl wird durch Klicken mit der Maus auf die Markierungspunkte des Zeichnungselementes verändert. Das ausgewählte Zeichnungselement wird durch Verschieben dieser Markierungspunkte mit der Maus verändert.

Mit diesem Schalter kann das ausgewählte Zeichnungselement gelöscht werden. Wurde kein Zeichnungselement ausgewählt, werden alle zeichnungselement des Kursdiagrammes gelöscht.

Das Kursdiagramm wird regelmäßig aktualisiert, wenn ein neues Kursereignis eintritt. Klicken Sie auf diese Schlatfläche, um ein sofortiges Neuzeichnen des Kursdiagrammes zu erzwingen (z. B. wenn der Datenstrom hängengeblieben ist). Dabei werden auch die obere und untere Kursbegrenzung des Diagrammes neu berechnet.

Diese Schaltfläche stellt den Mauszeiger auf Pfeil ein (ohne Preis oder Zeitmarkierung).

Diese Schaltfläche stellt den Mauszeiger auf Pfadenkreuz mit Preis- und Zeitmarkierung ein.

Die weiteren Schaltflächen fügen jeweils ein Zeichnungselement zum Kursdiagramm hinzu. Es werden folgende Elemente untertsützt:

• Trendlinie

• Trendkanal

• Zeitmarkierungen

• Widerstandslinien ("support", "resist")

• Fibonnaci-Widerstandslinien ("retracement")

• Kurslücken ("gap")

• Ovalbegrenzungen ("rounding top", "rounding bottom")

Anzeigeflächen

Diese Schalter verweisen auf die gezeichneten Kursdiagramme. Sie können damit zwischen den Kursdiagrammen wechseln. Zeigt die Schaltfläche des Kursdiagrammes ein kleines schwarzes Dreieick, so stehen für das Instrument mehrere Kursquellen zur Verfügung. In diesem Fall können Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche klicken und dann eine Kursquelle aus der Liste auswählen.

Diese Fläche zeigt das Kursdiagramm und einige technische Indikatoren (Bollinger Bänder, Gleitender Durchschnitt "EMA20"). Hier können Sie Zeichnungselemente eintragen. Sie können diesen Bereich außerdem als Grafikdatei exportieren, z. B. um ihn in Internet-Foren einzubinden.

Diese Fläche zeigt weitere technische Indikatoren. Auch in dieser Fläche können Sie zeichnen, sie wird jedoch nicht exportiert.

Tabelle der offenen Positionen; die Einzelheiten zur Positionsführung finden Sie bitte im folgenden Abschnitt.

Nachrichtenliste, welche die aktuellsten Finanz-Nachrichten anzeigt. Wählen Sie einen Eintrag, um die Nachricht im Textfeld darunter zu lesen.

Nachrichtentextfeld, welche die in der Liste darüber ausgewählte Nachricht anzeigt.

Weltzeituhr der wichtigsten Börsenplätze.

Die Software unterstützt eine echte Positionsführung mit Risiko- und Kapital-Management (RM/MM). Unter der Vorgabe eines maximalen Verlustbetrages (in Prozent bezogen auf den einzelnen Transaktionsbetrag) werden das passende Zertfikat gesucht und Stückzahl, Ein- und Ausstiegspreise sowie Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet. Der Hebel ergibt sich indirekt aus dem maximalen Verlustlimit und dem Entry/SL des Basisinstruments. Somit wird dafür gesorgt, dass das absolute Risiko jeder Position unabhängig vom Basisinstrument immer gleich ist.

Eine Position kann in beliebig vielen Einzeltransaktionen aufgebaut werden. manticore-trader berechnet dann den mitteleren Einstiegspreis sowie den Gewinn/Verlust der Gesamtposition. Diese Werte und die Transaktionen werden in der Datenbank gespeichert, so dass die Position auch nach Schließen des Programmes fortgeführt werden kann. Offene Positionen werden bei Programmstart automatisch geladen und aktualisiert.

Die offenen Positionen werden in der Tabelle auf der rechten Seite angezeigt. Maus-Doppelklick auf einen Positionseintrag öffnet den Positions-Dialog. Über die Schaltflächen rechts neben der Tabelle können neue Positionen geöffnet oder geschlossene Positionen aus der Anzeige entfernt werden.

Erläuterung des Beispiels Im obigen Beispiel wurde der Kauf von 90 Stück Puts auf den EuroStoxx 50 zu max. 12,34 EUR erworben, nachdem die Order bei ESTX Stand 2555 ausgelöst wurde (Stop Buy Limit). Die Information zur ausgführten Order erscheint in Feld . manticore-trader stellte bei Auführung automatisch eine Stop-Loss-Order zu 12,25 EUR. Der maximale Verlust beträgt 8,31 EUR, Ziel der Position sind 34,89 EUR. Daraus ergibt sich ein CRV von etwa 19,23 %. Bei Zielerreichung muss manuell eine Verkaufsorder gestellt werden. Der Stop-Loss wird nicht automatisch nachgezogen. Da die Position bereits mit 9,00 EUR im Gewinn ist, könnte man nun den Stop-Loss auf Einstand setzen (Schalter ) oder auf "trailing stop loss" umschalten (Schalter ).

Primärschalter Stop-Kurs des Basisinstruments, zu welchem die Position zur Einhaltung des Verlustlimits aufgelöst werden muss. Beabsichtigter maximaler Verlust bezogen auf den Transaktionsbetrag. Kauf-Kurs des Basisinstruments, bis zu welchem der nächte Kauf erfolgen soll. Nur für Stop-Buy-Ordern erscheint ein weiteres Feld, welches den Stop-Buy-Preis aufnimmt. Verkaufs-Kurs des Basisinstruments, welcher mit der Position erreicht werden soll. An diesem Kurs wird eine Verkaufsorder eingestellt. Über diesen Schalter kann die automatische Anpassung des Stop Loss Limits ("trailing stop loss") oder der automatische Verkauf bei Erreichen des Ziels eingestellt werden. Der Wert für den "trailing stop loss" wird in den Programmeinstellungen gspeichert. Er bezieht sich anteilig auf den höchsten Kurs des Zertifikates seit Eröffnung der Position. Limitart für die Order auswählen (L - limitiert, U - unlimitiert, S - stop buy, D - direkt). Wird "S" ausgewählt, erscheint neben dem Entry ein weiteres Feld, welches den Stop-Buy aufnimmt. Zertifikat suchen, welcher für Stop, Entry und Target zum geforderten Limit (entspricht maximaler Verlustbetrag) passt und Preise des Zertifikates berechnen. Stop-Loss Order aktualisieren (wenn "Stop" des Instruments angepasst wurde, z. B. wegen Nachziehen). Beachte auch Schalter Stop-Loss auf Einstand setzen (wenn "Stop" unterhalb "Einstand") oder "Stop" auf aktuellen Kurs setzen (wenn "Stop" bereits über "Einstand"). Mit diesem Schalter kann das Risiko der Position augenblicklich geschlossen werden. Kauforder stellen entsprechend der Limitart. Verkauforder stellen entsprechend der Limitart (dabei wird die bestehende SL Order automatisch gelöscht). Kauf-/Verkauf-Order löschen.

Relevante Programm-Einstellungen Im Menü Datei→Einstellungen→PositionControler: limit - max. Verlustimit anteilig bezogen auf den Transaktionsbetrag targetTransactionAmount - Minimalbetrag der Einzeltransaktion priceAdjustment - Preisaufschlag für Entry und Stop-Buy zur Ausgleich der Taxe trailingStopLoss - Verlustlimit anteilig bezogen auf den höchsten Kurs seit Eröffnung der Position Kurzreferenz Position öffnen (Kauf): → → → → Position ausbauen (Nachkauf): → → SL nachziehen: → → SL auf Einstand: Hinweise Das Programm sucht den größten Hebel, welcher das vorgegebene Limit einhält. Existiert kein solcher Hebel, wird das Zertifikat mit dem kleinsten verfügbaren Hebel gefunden. In diesem Fall kann das Limit nicht eingehalten. Im Moment kann es nur jeweils eine offene Kauf-Order je Position geben. An der Erweiterung wird bereits gearbeitet. Die Ausführung obliegt dem Emittenten. Es kann daher vorkommen, dass Orders zu einem vom Limit unterschiedlichen Preis ausgeführt werden (z. B. wenn SL noch nicht erreicht wurde). Aus diesem Grund kann der Orderstatus auch manuell aktualisiert werden durch die Schalter und . Stop Ordern werden vom Broker/Emittenten abgelehnt, wenn der Stop bereits erreicht wurde. Deshalb immer auf genügend Abstand zwischen Entry und SL achten.

Sekundärschalter und Anzeigen Beschreibung des ausgewählten Zertifikates. Anzahl der für den nächsten Kauf vorgesehenen Zertifikate, wie sie sich aus Transaktionsbetrag und Marktpreis ergibt. Anzahl der bereits in der Position gehaltenen Zertifikate. Betrag der nächsten Transaktion. Marktpreis der Position. Stoppreis der Position. Gewinn/Verlust der Position im Fall des SL. Beabsichtigter Kaufpreis der nächsten Transaktion. Anpassung des Kaufpreises ggü. dem rechnerischen Preis, um Taxe des Emittenten auszugleichen. Diese Anpassung wird dem rechnerischen Entry bzw. SL zugeschlagen. Letzter verfügbarer Preis des Zertifikates (Verkaufspreis des Emittenten). Der aktuelle Gewinn/Verlust der Position. Verkaufpreis der nächsten Transaktion, rechts daneben Gewinn/verlust der Position bei erreichen des Verkaufszieles. Gewinn/Verlust der Position bei Erreichen des Verkaufszieles. Chancen/Risiko-Verhältnis der nächsten Transaktion. Information zur letzten Kauf-/Verkauf-Order. Information zur SL-Order. Status der Kauf-/Verkauf-Order und aktualisieren und bei erfolgter Ausführung die Position anpassen. Status der SL-Order aktualisieren und bei erfolgter Ausführung die Position anpassen.

Dieser Abschnitt muss noch geschrieben werden.

Für die Speicherung der Instrumente, Kurse und Positionen wird eine relationale, SQL-92 kompatible Datenbank mit JDBC benutzt. Dabei müssen der Klassenname und die Verbindungszeichenkette für den Datenbanktreiber angegeben werden.

Weiterhin unterscheiden sich die Kofigurationen hinsichtlich Benutzernamen und Passwort.

PostreSQL

Klassenname: org.postgresql.Driver

Verbindungszeichenkette: jdbc:postgresql:${DATENBANKNAME}

H2

Klassenname: org.h2.JDBCDriver

Verbindungszeichenkette: jdbc:h2:file:${DATENBANKDATEINAME}

HSQLDB

Klassenname: org.hsqldb.jdbc.JDBCDriver

Verbindungszeichenkette: jdbc:hsqldb:file:${DATENBANKDATEINAME};shutdown=true

Dieser Abschnitt muss noch geschrieben werden.

Dieser Abschnitt muss noch geschrieben werden.

Die Export-Funktion ist bsonders dafür geeignet, ein Bild des Kursdiagrammes mit allen Zeichnungselementen im Internet zu veröffentlichen (z. B. bei wallstreet-online.de).

Das Programm speichert ein Bildschirmphoto des Kursdiagrammes im Systemverzeichnis für temporäre Dateien und kopiert dieses automatisch auf den "free hoster" abload.de. Danach kann durch den Systembefehl "Einfügen" (meist aufrufbar durch [Strg]-[V]) eine Referenz auf das gespeicherte Bild in den Text eingefügt werden:

							[img]http://www.abload.de/img/chart260368719393538392s4a.png[/img]
							[url]www.manticore-projects.com[/url] © 2010
							

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